私募“五佳基” 丨盘点2023年10.30-11.03私募市场五佳基

作者：大盘基007

前言：一分钟带你领略上周私募全市场各策略条线的“五佳基”，旨在为大家深入浅出地了解到上周表现优异的私募管理人与市场行情。

挑选私募的赛道分别为：

①股票量化500指增

②CTA

③期权策略

④股票主观多头

⑤另类策略

私募各赛道周度回顾：

股票量化500指增：权益市场上周指数呈现不同程度的上涨，成交量略有回落，市值方面略偏好小市值，量化管理人超额表现出现分化，市场平均表现+0.68%

CTA：商品市场整体上行，波动率来到了低位，黑色版块整体上涨幅度较大，量化CTA整体正收益偏多，长趋势类策略表现一般，主观CTA中，偏黑色系管理人收益表现较好，市场平均表现+0.51%

期权策略：股票市场随着指数重新站回3000点，各金融期权的近月平值隐波纷纷降低，商品市场时序和截面波动率均一定下降，有利于偏卖权策略，市场平均表现+0.12%

股票主观多头：权益市场延续了前一周的反弹的行情，股票主观多头持仓较集中的电子、消费、医药均有不错表现，各家管理人平均表现+0.73%

另类策略：另类策略上周正收益产品偏多，偏权益类的策略收益较好，平均收益+0.69%

私募各赛道周度“五佳基”

股票量化500指增：

卓胜，上周超额+1.77%，市场平均超额+0.35%，同类500指增排名第一

简评：卓胜作为一家擅长机器学习的一家管理人，从底层的因子挖掘到因子的组合都以机器学习为主，底层数据80%以上以量价为主，年双边换手达到100-150倍。目前公司规模超过10亿。

CTA策略：

润洲，上周收益+6.62%，市场CTA平均收益+0.66%

简评：润洲作为一家老牌的主观CTA管理人，成立自2015年，此次连续两周上榜产品依然是由潘总负责，策略核心是产业研究，从供需关系维度寻品种之间的矛盾，在同产业或跨产业之间寻找强弱逻辑，目前交易覆盖近40个品种，润洲强大的线上与线下现货供应商数据作为支撑，今年以来的业绩+2.89%，目前实现了产品成立至今每年正收益的表现。

期权策略：

聊塑，上周收益+1.09%，市场期权策略平均收益+0.12%

简评：上周入榜产品是聊塑的境内外商品期权境套利策略，策略逻辑主要为基于产业链逻辑的相关商品之间的对冲，主要分为1）同品种的跨市套利，2）跨品种套利，3）替代、互补品之间的套利，此策略条线目前由于容量已满，处于封盘阶段。今年以来收益+5.77%，最大回撤-1.57%。

股票主观多头：

同犇，上周收益+5.05%，市场股票主观多头策略平均收益+0.73%

简评：同犇连续上榜的第二周，前五大持仓里面目前食品饮料为主，少量的光伏和CXO，对市值无太大偏好，目前大市值的票较多。连续两周在净值优异的表现，一方面体现出管理人在选股上的能力，另一方面也体现出管理人目前仓位处于高位。表现出今年以来收益-4.04%。

另类策略：

元葵，上周收益+2.23%，另类策略平均收益-0.38%

简评：YK是一家做宏观策略管理人，配置股票、商品、股指期货等大类资产。策略整体逻辑是主观与量化相结合，且以主观判断为主，量化模型仅作为辅，上榜产品股票商品配比为7:3。目前管理规模40亿。

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