私募“五佳基” 丨盘点2023年10.23-10.27私募市场五佳基

作者：大盘基007

前言：一分钟带你领略上周私募全市场各策略条线的“五佳基”，旨在为大家深入浅出地了解到上周表现优异的私募管理人与市场行情。

挑选私募的赛道分别为：

①股票量化500指增

②CTA

③期权策略

④股票主观多头

⑤另类策略

私募各赛道周度回顾：

股票量化500指增：权益市场上周指数均出现了一定程度的上涨，成交量也开始回暖，量化管理人超额表现整体较好，量价类因子表现弱于基本面因子，市场平均表现+2.47%

CTA：商品市场主要呈现震荡上涨，在下跌趋势中迎来一波反转行情，导致管理人整体表现负收益较多，主观CTA表现整体好于量化CTA管理人，市场平均表现-0.65%

期权策略：金融期权在上周隐含波动率冲高后迅速回落，商品市场品种主要处于震荡区间，市场平均表现+0.38%

股票主观多头：权益市场上周出现反弹行情，股票主观多头持仓较集中的消费、医药均有不错表现，各家管理人平均表现+1.31%

另类策略：另类策略上周收益出现一定分化，偏权益类的策略收益较好，平均收益+0.64%

私募各赛道周度“五佳基”

股票量化500指增

PS，上周超额+4.03%，市场平均超额+1.21%，同类500指增排名第一(总统计产品132只）

简评：PS作为一家低换手的一家股票量化管理人、管理人认为高频量价由于同质化严重，在未来超额收益不断衰减，所以提前布局了低频赛道，今年整体业绩表现优秀，管理规模也由年初的2亿达到了10亿，今年以来超额表现+11.76%。

CTA策略

RZ，上周收益+3.32%，市场CTA平均收益-0.65%

简评：RZ作为一家老牌的主观CTA管理人，成立自2015年，此次上榜产品由P总负责，策略核心是产业研究，从供需关系维度寻品种之间的矛盾，在同产业或跨产业之间寻找强弱逻辑，目前交易覆盖近40个品种，RZ强大的线上与线下现货供应商数据作为支撑，今年以来的业绩-3.49%，成立以来唯一一年负收益的一年。

期权策略

BRDF，上周收益+1.51%，市场期权策略平均收益+0.38%

简评：管理人2019年开始专注期权策略，上榜产品为其偏激进的买方策略产品，买权占比70%左右，是基于趋势层面的交易型因子，在高盈亏比高胜率的时间节点进行搭配。今年以来收益23.05%，最大回撤-4.4%。

股票主观多头策略

TB，上周收益+4.28%，市场股票主观多头策略平均收益1.09%

简评：TB依然是坚持大消费行业，前五大持仓里面目前食品饮料为主，少量的光伏和CXO，对市值无太大偏好，买票主要看重现金流折现和近3年景气度，目前大市值的票较多。随着上周茅台的利好出台，刺激了消费行业的上涨，TB也取得了极佳的正收益。今年以来收益-7.66%。

另类策略

BY，上周收益+2.43%，另类策略平均收益0.88%

简评：前一周另类策略第一的BY，上周继续排名第一，作为日内的股指策略表现出色，今年以来收益18.74%，最大回撤-9.07%。

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